誰もがやったことがあると思います。
そして、思惑通りバンドから反転せずにバンドウォークが始まって、予想外の損失を出した経験も・・・。
ボリバンからの反転を狙うやり方については、考案者のジョン・ボリンジャーが否定してはいるものの、視覚的にとても分かりやすく、理にかなっているように思えることもあって、今でもトレーダーに人気です。
この記事を読むと、ボリバンの反転ポイントが「見える」ようになるはずです。
大前提としてダイバージェンスの知識が欠かせませんので、以下の3つの記事を読んでおくと理解が進むと思います。
Contents
ボリンジャーバンドからの逆張りとは
ボリンジャーバンドからの逆張りとは、バンドの±2σ、もしくは±3σに到達した所から逆張りを仕掛ける手法です。
この手法の根拠は、統計学的にボリバンの±2σ内に価格が存在する確率が95%、±3σ内に価格が存在する確率が99.7%である、というところから来ています。
「統計学的に価格はバンド内に超高確率で収まる」
と知れば、当然バンドタッチで逆張りをしたくなりますが、統計が当てはまるのはあくまでも相場の値動きが正規分布をすると仮定した場合にのみです。
しかもボリバンは足が確定するまでは上下に動きますので、過去の足が確定したチャートを見て検証する場合とリアルタイムの相場をみてトレードする場合では結果に大きな違いが出ます。
その結果、ボリバン反転を信じたトレーダーたちの断末魔が聞こえるかのように、予想外に高い確率でバンドウォークが始まるのです。
2つのオシレーターを使って反転ポイントを見極めろ！
ボリバンの反転を見極める精度を高めるために、2つのオシレーターを利用します。
それが以下の2つです。
- BolingerBand %B
- RSI
RSIは有名ですが、BolingerBand %Bは知らない人も多いかも知れません。
しかし、ボリバンをより深く理解するために重要な指標です。
BollingerBands %Bを使いこなす
BollingerBand %B（通称%B)とは、ボリンジャーバンドの挙動を示すオシレーターです。
一見すると普通のオシレーターにも見えますが、ロジックが少し変わっていて、
- ローソク足の終値が2σを抜けると%Bでは1を越える
- ローソク足の終値が－2σを抜けると%Bでは0を下回る
- ローソク足の終値がミドルバンドにあると、%Bでは0.5にある
といった特徴を持っています。
つまり、ローソク足とボリンジャーバンドの位置関係を示すインジケーターと言えますね。
%Bはいったい何を意味するのか？と言うと、ボリンジャーバンドの相対性です。
ローソク足とボリバンの位置関係を見ると、価格は高値を更新しているのに、以前ほどバンドを大きくバンドを抜けていない現象が見られます。
言ってみればダイバージェンスです。
%Bのダイバージェンスも他のオシレーターと同じく相場の反転を示します。
今回の手法では、ボリバンと%Bの期間は21、2σでやっていきます。
Bollinger Bands %bのダウンロード
RSIを追加
ボリンジャーバンドと%BにRSIも加えましょう。
パラメーターは9にします。
オシレーターが二つ並んで少しゴチャゴチャしますが、これでチャートは完成です。
ボリバン、%B、RSIを使った狙い方
まずは、ボリンジャーバンドの2σを一度抜けて戻されて、再度高値を更新した動きを見つけます。
その時、%BとRSIの波がダイバージェンスしていたら高確率で反転するポイントになります。
ロジックとしてはボリンジャーバンドのダイバージェンスとRSIのダイバージェンスが同時に発生したら逆張りを仕掛けるものになります。
ダブルでダイバージェンスが発生すると、反転確率が大きく上がるのです。
ロングパターンは真逆です。
プライアアクションを加える
エントリー条件は前述の通りですが、精度を高めるためにローソク足のプライスアクションも考慮します。
ダイバージェンスが発生した所のローソク足が、以下のような反転パターンを示していたら、更に勝率が上がるのです！
反転パターンは沢山ありますので覚えるのが大変かもしれませんが、意識して検証していたらすぐに分かるようになります。
具体例を見る
ダイバージェンスとプライスアクションがしっかりと決まった例を見ていきましょう。
これはダイバージェンスが発生した所のローソク足が包み線になっています。
2本目の包みが大きいほど反転する確度が高まります。
上のチャートはかなり理想的なエントリーポイントと言えます。
次は明けの明星です。
厳密には真ん中の足は窓が開いた足である必要がありますが、FX市場は基本的に窓は開きませんので、一応上のポイントも明けの明星になります。
Ｗダイバージェンスとプライスアクションで反転を極めろ！
今回の記事では、ボリバンの反転ポイントを見極める手法を解説しました。
流れは以下の通りです。（ショートの場合）
- ボリバンで2σにタッチした2点を見つける（2点目の方がレートは上）
- 2点を見て、%BとRSIでダイバージェンスが発生している
- 2点目ではローソク足のプライスアクションで反転パターンが出来ている
ボリバンの相対性、RSIのダイバージェンス、そしてプライスアクションの3点をフルに生かして反転を見極めます。
エントリーポイントはかなり絞られますが、その分だけ勝率が跳ね上がります。
それでも複数の時間足を監視することでチャンスはあると思いますので、ぜひお試しください。
