稼げるトレードルールとは、そのルールでトレードを続ければ、口座資金が増え続けるルールのことです。稼げるルールをひとことで言ってしまえば「エッジがあるルールです」
では何を持ってして「エッジがある」とい定義して良いのでしょうか？
稼げるトレードルールに欠かせないエッジについて説明します。
エッジを測るための情報
エッジを測るためには、バックテスト結果や実際のトレード結果を基に統計を出す必要があります。優位性や手法の評価は、1回1回のトレード結果ではなく、それらを総合したものを見ないと分からないからです。
その中統計結果の中で特に必要なのが以下の4つです。
- 勝率
- ペイオフレシオ
- 期待値
- 最大ドローダウン
どれも大事ですのでそれぞれについて解説していきます。
勝率
勝率とは、勝ちトレード数をトレード総数で割った値です。
勝率60%となれば100回のトレードのうち60回が勝ちトレードということになります。
当然のことながら勝率が高ければ高いほど良いのですが、勝率だけ高くても勝てるルールとはなりません。ペイオフレシオとのバランスが重要です。
勝率が高いと、当然負けトレードが減ります。
負けトレードが少ないとトレードを継続しやすかったり、メンタル的にも安定してトレードを続けることが出来ます。
もちろん期待値との兼ね合いも大切ですが、私個人としてはトレードで勝てていない人は多少の期待値を下げてでも高勝率の手法を採用すべきだと考えています。
ペイオフレシオ
ペイオフレシオとは、勝ちトレードの平均利益を負けトレードの平均損失割った値です。
ペイオフレシオが2ということは、勝ちトレードの平均利益が20pipsに対して負けトレードの平均損失が10pipsということになります（Lot数が一定の場合）。
ペイオフレシオが高ければ高いほど良いのですが、勝率も意識しなければなりません。
なぜなら、ペイオフレシオと勝率は反比例するからです。
利益幅を狭くしたり、損切り幅を広くとれば勝率は高くなりますが、必ずしも勝てるルールになるとは限りません。一般的に勝率30%であればペイオフレシオは3以上必要と言われています。
期待値
勝率とペイオフレシオから導かれるものが期待値です。
期待値とは
どれだけのpipsが取れるか
を求めたもので、期待値がプラスであれば正の優位性のあるルール、ゼロであれば優位性無し、マイナスであれば負の優位性のあるルールとなります。
期待値ゼロのルールでトレードすれば、スプレッド分だけ損していきます。
負の優位性のルールでトレードすれば、トレードするだけ損していきます。
上に書いたように、期待値がマイナス、もしくはゼロのルールでトレードする価値はありません。
せっかくリスクを取ってトレードするわけですから、期待値がプラスのルールを採用してトレードしましょう。
最大ドローダウン
どんなに優れたトレードルールであっても連敗が続くことはあります。
エクセルのランダム発生で色々と検証してみると、勝率8割のルールであっても5回以上連続して負ける事がザラにあります。
一般的なイメージでは勝率8割というのは、10回トレードして2回だけ負けるものでしょうけど、実際はそんなに綺麗な分布は見せません。
長い試行回数の中ではトータルでは勝率8割であっても、勝率100％になる時期や、勝率が3割程度まで落ち込む時期があるのです。
そんなわけなので、勝率5割程度の手法であれば10連敗くらいは覚悟した方が良いと思います。
勝率3割なら20連敗は覚悟しましょう。
最大ドローダウンとは、負けが続き損失が膨れ上がった期間の累計最大損失額です。
ドローダウンで全資産の50%以上の損失を受ければ、トレードを継続することは難しいでしょう。
そのため、最大ドローダウンが大きすぎないトレードルール、もしくは最大ドローダウンが発生するときに、それを早期に発見できるルールをトレード加えるべきです。
リスクをできる限り減らし、利益を最大限増やす方法を考えよう
以上、トレードルールの評価方法のポイントについての解説でした。
トレードは不確実性を相手に、優位性で勝つゲームです。
ですから、時には予期していないアクシデントにぶつかることもあります。
そんなときでも問題なく乗り越えられるように、リスク管理をしっかりして、その中で利益を最大限増やせるようなルール作りを考えると、トレードルールがより一層深まることでしょう。
また、最も大事なことは期待値のあるルールで取引することです。
どんなに勝率が高くても、どんなにリスクリワードが高くても、期待値がマイナスであればそのトレード手法を採用してはいけません。
手法に期待値があるかどうか分からない時点ではリアルトレードはやるべきはありません。最低でも過去の値動を検証して優位性があることを確認することから始めましょう！
https://www.alconne.com/archives/1300
