あなたはFXトレード中に通貨ペアごとの相関を意識したことがあるでしょうか？
通貨ペアは大きくドルストレートとクロスに分けられます。
- 基軸通貨である米ドルを含む通貨ペアがドルストレート
- それ以外の組み合わせがクロス通貨
通貨ペアは様々な要因から他の通貨ペアと似たような動きをしたり、全く違う動きをしたりすることがあります。例えば、豪ドルとNZドルの値動きは似通っていたりすることが多いですし、ユーロとポンドも近い動きをすることが良くあります。
これらの関係性を「相関」と呼び、通貨ペアごとの相関を利用したトレード戦略で用いられることが良くあります。
今回は、通貨ペアごとの相関が分かるインジケーターやサイト、そして相関を使ったトレード手法について解説していきます。
Contents
通貨ペアの「相関」とは
通貨ペアにおける「相関」とは2つの通貨ペアが「どれくらい似たような動きをしているか？」を示す指標になります。
- 2つの通貨ペアが近い動きをしていたら「相関がある」
- 2つの通貨ペアが無関係の動きをしていたら「相関が無い」
- 2つの通貨ペアが真逆の動きをしていたら「逆相関になっている」
と呼びます。
この点をまずしっかりと理解してください。
相関のある通貨ペアの例
例えば、冒頭でご紹介したAUDUSDとNZDUSDの通貨ペアの日足チャートを比較してみてみましょう。
■AUDUSD日足
■NZDUSD日足
若干波のサイズは違いはするものの、どっちも似たようなタイミングで波が切り替わって、同じような方向を推移してるのが分かりますよね。
豪ドルとニュージーランドドルは同じオセアニア通貨で似た動きをするのは良く知られていますが、かなり強い相関ですね。
逆相関のある通貨ペアの例
では逆に、反対の動きをする通貨ペアを見てみましょう。
■ドル円日足
■ユーロカナダ日足
こちらはトレンド方向が真逆ですよね。
ドル円は上昇トレンドで右肩上がり、ユーロカナダは下降トレンドで右肩下がりです。
これが逆相関の通貨ペアです。
相関係数について
「相関がある」「相関が無い」「逆相関になっている」といった言い回しはとても曖昧であり、観察者の主観が色濃く反映されます。
そこで、具体的に「どれくらい相関があるのか？」を求める計算式があり、そこから導き出された数字を「相関係数」と呼びます。
相関係数は100から-100（場合によっては1から-1）の数値を取り以下のように解釈されます。
- 相関係数が100に近いほど相関が強い
- 相関係数が0に近いほど相関関係が無い（無相関）
- 相関係数が-100に近いほど逆相関が強い
例えば相関係数が80もあれば、かなり相関が強いと判断できます。
一方で相関係数が±20の範囲内であれば、ほぼ全く違った動きです。
また、相関係数が50だと可も無く不可もなく・・・といった感じで、相関があるとも無いとも言えない微妙な状況となります。
このように相関を数値化することで、より客観的に相関状況を観察することが出来るのです。
通貨ペアの相関を表示するMT4インジケーター
MT4には、通貨ペアの相関を一覧で示してくれる無料インジケーターがあります。
その中でも特に見やすいのがDaVinci Correlation Panelです。
通貨ペアごとの相関を表で示してくれるので、どの通貨ペアとどの通貨ペアで相関があるのかがすぐに分かってしまいます。
超便利ですよ。
パラメーター設定
DaVinci Correlation Panelでは変更可能な点が多くありますので解説しておきます。
Simbols Listでは、相関を求める通貨ペアを入力します。
デフォルトでも沢山入っていますが、不要なものを消して、必要なものを入れると使いやすくなります。
Correlation Periodでは、相関を求める期間を決めます。
デフォルトは50で、これは過去のローソク足50本分の値動きから相関を求めています。
Choose Correlation Method
相関の計算方法を選択します。
実は相関の計算方法は複数ありまして、このインジでは3つの計算方法（Pearson、Spearman、Kendall）の中から変更できます。
それぞれの計算方法によって計算方法も違ってきます。
下は一例です。
基本的にどの計算方法でも相関があれば数字に反映されます。
ただよく分からない！！と言う人はデフォルトのPearsonにしておきましょう。
show only high correlation
show only high correlationをtrueにすると、相関もしくは逆相関の強い値のものだけが表示されるようになります。
表がスッキリして見やすくなりました。
相関をチェックしてみよう！
ではでは、本当にインジケーターの示す相関が正しいのかをチャートを見てチェックしましょう。
この記事を書いている時点での相関は以下の通りです。
四角で囲ったGBPAUDとEURAUDの通貨ペアの相関が最も大きな94.2%でした。
この時のそれぞれのチャートを見てみましょう！
GBPAUD
EURAUD
ほぼ一緒です。
このインジケーターさえあれば、相関のある通貨ペアがすぐに分かりますね。
通貨ペアの相関が分かるサイトをご紹介！
MT4は使っていないんだけど・・・
と言う人は、通貨ペアの相関が分かるサイトがありますのでご紹介しておきます。
それがmyfxbookです。
このサイトでは、様々な情報を提供してくれる便利サイトです。
通貨ペアの相関を見るには、まず「市場」にマウスを置いて「相関」をクリックします。
次のページですぐに相関一覧が表示されています。
タイムフレームで時間足を変更できますし、検索もできます。
通貨ペアの相関を利用したトレード手法
という疑問が持った方、多いと思います。
最後に通貨ペアの相関を利用したトレードについて解説します。
サヤ取り
サヤ取りとは、相関のある二つの銘柄を見つけます。
この二つは同じような値動きをしているわけですが、時に逆向きの動きをすることもあります。この時に
- 下げた銘柄で買い
- 上げた銘柄で売り
としてやります。
似たような動きをしている中で、ちょっと違ってくると少し不安になりますが、ここが仕掛け時です。
そして、両者の差が狭くなったところで利食います。
サヤ取りは両建てに近い考え方で、相関のある銘柄に絞ってトレードすれば非常に低リスクなトレードが可能になります。
もちろんその分だけリワードも少ないですし、口座資金の余裕も必要ですが、その分だけ安定した利回りが期待できます。
片方を先行指標とする
相関のある通貨ペアと言っても、同じタイミングで同じように動くわけではありません。
場合によっては、Aが先に動いて、次に相関のあるBが動くことも良くあります。
この性質を利用して、Aが上げてきたら、まだ上げていないBでもAに追従して上げることを期待してロングします。
このような相関の時間差を利用すれば、より安全かつ高勝率で利益を出すことができます。
通貨ペア間の相関は、様々な理由で生まれます。
これらをしっかりと理解して、戦略として組み立てることで優位性を得られます。
気になった方はぜひ検証してみて下さいね。
まとめ
FXトレードにおいて、通貨ペア間の相関を理解し活用することは、より洗練されたトレード戦略を構築する上で非常に重要です。
本記事では、通貨ペアの相関を一覧で示すMT4インジケーターや相関を利用したトレード手法について詳しく解説しました。
相関のある通貨ペアを利用したサヤ取りや、片方の通貨ペアを先行指標として利用する戦略など、相関をトレードに活かす方法は多岐にわたります。
相関係数を用いて、通貨ペア間の動きの類似性や逆相関を数値化し、これをトレード戦略に組み込むことで、リスクを分散し、潜在的な利益を最大化することが可能です。
しかし、相関関係は時間とともに変化するため、定期的な検証と調整が必要です。また、相関関係を利用したトレードでは、スワップポイントやその他の取引コストも考慮する必要があります。
FXトレードにおける通貨ペアの相関を理解し、これを自身のトレード戦略に適切に組み込むことで、トレーダーは市場の変動に柔軟に対応し、より効果的なトレードを実現することができます。
相関関係の理解は、FXトレードの成功に向けた重要なステップの一つです。
興味を持った方は、ぜひ実際のトレードで相関を観察し、検証してみてください。
